Algoritmiese handel strategieë

Quantocracy is een van die voorste Quant skakel aggregator webwerwe. Ek lees dit elke dag en ek raai jy check dit uit as jy wil om te bly op die top van die nuus in die quant blogosfeer: Welkom by jou GRATIS Algorithmic Trading hulpbron waar jy sal leer hoe om winsgewend algoritmiese handel strategieë te ontwikkel en kry 'n loopbaan in kwantitatiewe handel. Laaste Artikels deur Michael Saal-Moore op 11 Oktober 2016 Laaste Dinsdag ek gevlieg na New York, VSA om 'n praatjie by die Quantopian NYC Meetup gee en matige n paneel op Programmering oorloë op die Trading Wys New York 2016. Beide gebeure was baie interessant en ek het 'n baie groot volk. Ek wil 'n kort opsomming van die reis te skryf soos dit onder my aandag gebring paar fassinerende gebiede van Quant finansies navorsing wat ek was nie voorheen bewus van. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 28 September 2016 Dit is 'n kort boodskap om jou te laat QuantStart lesers weet dat Siek praat op 'n sekere gebeure in New York en Singapoer oor die volgende paar maande: Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 27 September 2016 In die vorige artikel in die reeks verborge Markov Models bekendgestel. Hulle is in die konteks van die breër klas van Markov Models bespreek. Hulle is gemotiveer deur die behoefte aan kwantitatiewe handelaars om die vermoë om regimes mark op te spoor ten einde aan te pas hoe hul Quant strategieë bestuur het. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 21 September 2016 Voorheen op QuantStart ons die wiskundige onderbou van toestand modelle en Kalman filters beskou. sowel as die toepassing van die pykalman biblioteek om 'n paar van ETF's te dinamies aanpas 'n heining verhouding as 'n basis vir 'n gemiddelde terugkeer handel strategie. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 6 September 2016 Die wêreld van kwantitatiewe finansies voort om te ontwikkel teen 'n vinnige tempo. Selfs in die laaste vier jaar van die bestaan ​​van hierdie werf die mark vir Quant werk het aansienlik verskuif. In hierdie artikel skets ons hierdie verskuiwings. Die raad oor wat waarskynlik is om te wees in die vraag in die volgende paar jaar sal van toepassing beide diegene wat nog in die onderwys, asook diegene dink vooruit na 'n loopbaan verandering wees. Lees more. Basics van Algorithmic Trading: Konsepte en voorbeelde laai die speler. 'N Algoritme is 'n spesifieke stel van duidelike instruksies gemik n taak of proses uit te voer. Algoritmiese handel (outomatiese handel, swart-box handel, of bloot algo-handel) is die proses van die gebruik van rekenaars geprogrammeer om 'n bepaalde stel instruksies gebruik om die 'n handelsmerk ten einde winste teen 'n spoed en frekwensie wat onmoontlik is vir 'n te genereer menslike handelaar. Die gedefinieer stelle reëls is gebaseer op tydsberekening, prys, hoeveelheid of enige wiskundige model. Afgesien van wins geleenthede vir die handelaar, algo-handel maak markte meer vloeistof en maak handel meer sistematiese deur die beslissing uit emosionele menslike impak op handelsaktiwiteite. Veronderstel 'n handelaar volg hierdie eenvoudige handel kriteria: Koop 50 aandele van 'n voorraad wanneer sy 50-dae - bewegende gemiddelde gaan bo die 200-daagse bewegende gemiddelde verkoop aandele van die voorraad wanneer sy 50-dae - bewegende gemiddelde gaan onder die 200-daagse bewegende gemiddelde die gebruik van hierdie reeks van twee eenvoudige instruksies, is dit maklik om 'n rekenaarprogram wat outomaties die aandele prys (en die bewegende gemiddelde aanwysers) sal monitor en plaas die koop en verkoop bestellings wanneer die gedefinieerde vereistes voldoen word skryf. Die handelaar nie meer nodig het om 'n horlosie vir lewendige pryse en grafieke hou, of sit in die bestellings hand. Die algoritmiese handel stelsel doen dit outomaties vir hom deur korrek te identifiseer die handel geleentheid. (Vir meer inligting oor bewegende gemiddeldes, sien: Eenvoudige bewegende gemiddeldes Maak Trends uitstaan.) Algo-handel bied die volgende voordele: Trades uitgevoer teen die beste moontlike pryse Instant en akkurate handel orde plasing (en sodoende 'n hoë kans om uitvoering aan die gewenste vlakke) Trades korrek snel en onmiddellik, tot 'n aansienlike prys veranderinge verlaagde transaksiekoste (sien die implementering tekort voorbeeld hieronder) Gelyktydige outomatiese kontrole op verskeie marktoestande risiko van handleiding foute in die plasing van die ambagte voorkom verlaagde backtest die algoritme, gebaseer op beskikbare historiese en real time data verlaagde moontlikheid van foute deur menslike handelaars wat gebaseer is op emosionele en sielkundige faktore Die grootste gedeelte van die hedendaagse algo-handel is 'n hoë frekwensie handel (HFT), wat poog om munt te slaan uit die plasing van 'n groot aantal bestellings teen 'n baie vinnige spoed op verskeie markte en verskeie besluit parameters, wat gebaseer is op geprogrammeerde instruksies. (Vir meer inligting oor 'n hoë frekwensie handel, sien: Strategieë en Secrets van High Frequency Trading (HFT) Firmas) Algo-handel gebruik word in baie vorme van handel en belegging aktiwiteite, insluitend: Mid om langtermyn beleggers of koop kant firmas (pensioenfondse , onderlinge fondse, versekeringsmaatskappye) wat te koop in aandele in groot hoeveelhede, maar wil nie aandele pryse beïnvloed met diskrete, groot-volume beleggings. Korttermyn handelaars en verkoop deelnemers kant (Market makers. Spekulante. En arbitrageurs) voordeel van outomatiese uitvoering handel benewens, algo-handel hulpmiddels in die skep van voldoende likiditeit vir verkopers in die mark. Sistematiese handelaars (tendens volgelinge. Pare handelaars. Verskansingsfondse. Ens) vind dit baie meer doeltreffend om hul handel reëls program en outomaties laat die program handel. Algoritmiese handel bied 'n meer sistematiese benadering tot aktiewe handel as metodes gebaseer op 'n menslike handelaars intuïsie of instink. Algoritmiese handel strategieë Enige strategie vir algoritmiese handel vereis 'n geïdentifiseerde geleentheid wat geen voordeel aanbring in terme van verbeterde verdienste of verlaging van die koste. Die volgende is algemene handel strategieë wat in algo-beurs: die mees algemene algoritmiese handel strategieë te volg tendense in bewegende gemiddeldes. kanaal breakouts. prys vlak bewegings en verwante tegniese aanwysers. Dit is die maklikste en eenvoudigste strategieë te implementeer deur middel van algoritmiese handel omdat hierdie strategieë behels nie die maak van enige voorspellings of prys voorspellings. Ambagte geïnisieer gebaseer op die voorkoms van gewenste tendense. wat is eenvoudig en maklik om te implementeer deur middel van algoritmes, sonder om in die kompleksiteit van voorspellende analise. Bogenoemde voorbeeld van 50 en 200 dae bewegende gemiddelde is 'n gewilde neiging volgende strategie. (Vir meer inligting oor tendens handel strategieë, sien: eenvoudige strategieë Kapitaliseer op tendense.) Koop 'n dubbele genoteerde aandeel teen 'n laer prys in 'n mark en gelyktydig verkoop dit teen 'n hoër prys in 'n ander mark bied die prysverskil as risiko-vrye wins of arbitrage. Dieselfde operasie herhaal kan word vir aandele teenoor termynmark instrumente, soos prysverskille doen bestaan ​​van tyd tot tyd. Implementering van 'n algoritme om sulke prysverskille identifiseer en die plasing van die bestellings kan winsgewende geleenthede in doeltreffende wyse. Indeksfondse het tydperke van herbalansering gedefinieer om hul hoewes te par te bring met hul onderskeie maatstaf indekse. Dit skep winsgewende geleenthede vir algoritmiese handelaars, wat munt te slaan uit verwagte ambagte wat 20-80 basispunte winste na gelang van die aantal aandele in die indeks fonds, net voor indeksfonds herbalansering bied. Sulke transaksies is geïnisieer deur algoritmiese handel stelsels vir tydige uitvoering en die beste pryse. Daar is baie van bewese wiskundige modelle, soos die delta-neutraal handel strategie, wat handel toelaat op kombinasie van opsies en die onderliggende sekuriteit. waar ambagte geplaas om positiewe en negatiewe deltas geneutraliseer sodat die portefeulje delta gehandhaaf op nul. Beteken terugkeer strategie is gebaseer op die idee dat die hoë en lae pryse van 'n bate is 'n tydelike verskynsel wat terugkeer na hul gemiddelde waarde van tyd tot tyd. Die identifisering en definiëring van 'n prysklas en implementering algoritme gebaseer op wat dit moontlik maak ambagte outomaties geplaas word wanneer die prys van bate breek in en uit sy gedefinieer reeks. Deel gemiddelde prys strategie breek 'n groot bestelling en vrystellings dinamiese bepaal kleiner stukke van die einde van die mark met behulp van voorraad spesifieke historiese volume profiele. Die doel is om die einde naby aan die Deel gemiddelde prys (VWAP) uit te voer, en daardeur bevoordeel op gemiddelde prys. Tyd gemiddelde prys strategie breek 'n groot bestelling en vrystellings dinamiese bepaal kleiner stukke van die einde van die mark met behulp van eweredig verdeel tydgleuwe tussen 'n begin en einde van tyd. Die doel is om die einde naby aan die gemiddelde prys tussen die begin en einde tye uit te voer, en daardeur impak mark minimaliseer. Tot die handel orde ten volle gevul is, sit hierdie algoritme stuur gedeeltelike bestellings, volgens die gedefinieerde deelname verhouding en volgens die volume verhandel in die markte. Die verwante stappe strategie stuur bestellings by 'n gebruiker-gedefinieerde persentasie van die mark volumes en vermeerder of verminder hierdie deelname koers toe die aandeelprys gebruiker-gedefinieerde vlakke bereik. Die implementering tekort strategie het ten doel om die vermindering van die uitvoering koste van 'n bevel deur die handel van die real-time mark en sodoende spaar op die koste van die orde en voordeel trek uit die geleentheid koste van vertraagde uitvoering. Die strategie sal die geteikende deelname koers te verhoog wanneer die aandele prys gunstig beweeg en dit toe die aandeelprys beweeg nadelig verminder. Daar is 'n paar spesiale klasse van algoritmes wat poog om gebeure te identifiseer aan die ander kant. Hierdie snuif algoritmes, gebruik, byvoorbeeld deur 'n sell kant mark maker het die ingeboude intelligensie om die bestaan ​​van enige algoritmes te identifiseer op die koop kant van 'n groot bestelling. Sulke opsporing deur algoritmes sal help om die mark maker identifiseer groot bestelling geleenthede en hom in staat stel om voordeel te trek deur die invul van die bestellings teen 'n hoër prys. Dit is soms geïdentifiseer as 'n hoë-tegnologie voor-loop. (Vir meer inligting oor 'n hoë-frekwensie handel en bedrieglike praktyke, sien: As jy koop Aandeel Online, is jy betrokke HFTs.) Tegniese vereistes vir Algorithmic Trading Implementering van die algoritme gebruik van 'n rekenaarprogram is die laaste deel, clubbed met back testing. Die uitdaging is om die geïdentifiseerde strategie te omskep in 'n geïntegreerde gerekenariseerde proses wat toegang tot 'n handelsrekening vir die plaas van bestellings het. Die volgende word benodig: Rekenaarprogramering kennis om die vereiste handel strategie program, gehuur programmeerders of pre-made handel sagteware Netwerk konneksie en toegang tot handel platforms vir die plasing van die bestellings Toegang tot die mark data feeds wat sal gemonitor word deur die algoritme vir geleenthede om te plaas bestellings die vermoë en infrastruktuur om die stelsel backtest keer gebou, voordat dit gaan live op werklike markte beskikbaar historiese data vir back testing, afhangende van die kompleksiteit van reëls in algoritme Hier geïmplementeer is 'n omvattende voorbeeld: Koninklike Nederlandse Shell (RDS) is gelys op Amsterdam aandelebeurs (AEX) en die Londense aandelebeurs (LSE). Kom ons bou 'n algoritme om arbitrage geleenthede te identifiseer. Hier is 'n paar interessante opmerkings: AEX ambagte in Euro, terwyl LSE handel dryf in Sterling Ponde As gevolg van die een uur tydsverskil, AEX open 'n uur vroeër as LSE, gevolg deur beide ruil handel gelyktydig vir volgende paar uur en dan handel net in LSE tydens die laaste uur as AEX toemaak kan ons ondersoek die moontlikheid van arbitrage handel oor die Koninklike Nederlandse Shell genoteerde oor hierdie twee markte in twee verskillende geldeenhede 'n rekenaarprogram wat huidige markpryse prys feeds van beide LSE en AEX n forex koers voer vir lees GBP-euro-wisselkoers bevel vermoë wat kan roete die einde die korrekte ruil Terug-toets vermoë op historiese prys voed die rekenaarprogram moet die volgende uit te voer: Lees die inkomende prys toevoer van RDS voorraad van beide ruil Gebruik die beskikbare buitelandse wisselkoerse . omskep die prys van een geldeenheid na 'n ander As daar 'n groot genoeg prysverskil (verdiskontering die makelaars koste) wat lei tot 'n winsgewende geleentheid bestaan, dan plaas die koop orde op laer pryse ruil en te verkoop ten einde op 'n hoër prys ruil As die bevele uitgevoer as jy wil, sal die arbitrage wins egter eenvoudig en maklik te volg, die praktyk van algoritmiese handel is nie so eenvoudig om te handhaaf en uit te voer. Onthou, as jy 'n-algo gegenereer handel die ander deelnemers aan die mark kan plaas, sodat ons kan. Gevolglik pryse wissel in milli - en selfs mikrosekondes. In die voorbeeld hierbo, wat gebeur as jou koop handel sal uitgevoer word, maar verkoop handel nie die geval is as die verkoop pryse te verander deur die tyd jou bestelling treffers die mark Jy sal uiteindelik sit met 'n oop posisie. maak jou arbitrage strategie waardeloos. Daar is bykomende risiko's en uitdagings: byvoorbeeld, stelsel mislukking risiko's, verbindingsnetwerk foute, time-lags tussen handel bestellings en uitvoering, en, die belangrikste van alles, onvolmaakte algoritmes. Hoe meer kompleks 'n algoritme, is die strenger back testing nodig voordat dit in werking gestel word. Kwantitatiewe ontleding van 'n algoritmes prestasie speel 'n belangrike rol en moet krities ondersoek word. Die opwindende om te gaan vir outomatisering aangehelp deur rekenaars met 'n idee om geld te moeiteloos te maak. Maar 'n mens moet seker maak die stelsel is deeglik getoets en vereis perke gestel. Analitiese handelaars in ag moet neem aanleer van programmering en die bou van stelsels op hul eie, vol vertroue oor die implementering van die regte strategieë in onfeilbaar wyse te wees. Versigtig gebruik en 'n deeglike toets van algo-handel kan winsgewende geleenthede te skep. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie rekord. 'N Bedrag n huiseienaar moet betaal voordat versekering sal dek die skade wat veroorsaak word deur 'n hurricane. Forex Algorithmic Trading: 'n Praktiese Verhaal vir Ingenieurs Soos jy dalk weet, is die buitelandse valuta (Forex) mark gebruik word vir handel tussen munt pare. Maar wat jy dalk nie bewus wees dat sy die mees likiede mark in die wêreld. 'N Paar jaar gelede, gedryf deur my nuuskierigheid, het ek my eerste stappe in die wêreld van forex algoritmes deur die skep van 'n demo rekening en speel uit simulasies (met vervalste geld) op die Meta Trader 4 handel platform. Na 'n week van die saak, Id byna verdubbel my geld. Aangevuur deur my eie sukses, ek gegrawe dieper en uiteindelik ingeskryf vir 'n aantal forums. Binnekort is ek spandeer ure lees oor algoritmiese handel stelsels (reël stelle wat bepaal of jy moet koop of verkoop), persoonlike aanwysers. mark buie, en nog baie meer. My eerste kliënt Rondom hierdie tyd, toevallig, ek het gehoor dat iemand probeer om 'n sagteware ontwikkelaar om 'n eenvoudige handel stelsel te outomatiseer vind. Dit was terug in my kollege dae toe ek leer oor konkurrente programme in Java (drade, semafore, en alles wat rommel). Ek het gedink dat hierdie outomatiese stelsel hierdie kon nie wees baie meer ingewikkeld as my gevorderde data wetenskap kursuswerk, so ek het navraag gedoen oor die werk en het aan boord. Die kliënt wou die stelsel gebou met MQL4. 'n funksionele taal programmering gebruik word deur die Meta Trader 4 platform vir die uitvoer van-effekte wat verband hou aksies. MQL5 is sedertdien vrygestel. Soos jy kan verwag, dit spreek sommige van MQL4s kwessies en kom met meer ingeboude funksies, wat die lewe makliker maak. Die rol van die verhandelingsplatform (Meta Trader 4, in hierdie geval) is om 'n verbinding met 'n forex makelaar verskaf. Die makelaar bied dan 'n platform met real-time inligting oor die mark en voer jou koop / verkoop bestellings. Vir lesers wat nie vertroud met forex, hier is die inligting wat verskaf word deur die data voer: Deur Meta Trader 4, kan jy toegang tot al hierdie inligting met interne funksies, toeganklik in verskillende tydsraamwerke: elke minuut (M1), elke vyf minute (M5) , M15, M30, elke uur (H1), H4, D1, W1, MN. Die beweging van die huidige prys is bekend as 'n blok. Met ander woorde, 'n regmerkie is 'n verandering in die bod of Vra prys vir 'n geldeenheid paar. Gedurende aktiewe markte, kan daar talle bosluise per sekonde. Gedurende stadig markte, daar kan wees minute sonder 'n regmerkie. Die bosluis is die hartklop van 'n Forex robot. As jy 'n bestelling te plaas deur middel van so 'n platform, jy koop of verkoop 'n sekere volume van 'n sekere geldeenheid. Jy het ook stop-verlies en neem-winsgewende perke. Die keerverlies Limiet is die maksimum bedrag van pitte (prys variasies) wat jy kan bekostig om te verloor voordat hy op 'n handel. Die neem-winsgewende limiet is die bedrag van pitte wat jy sal ophoop in jou guns voor wisseling uit. As jy meer wil weet oor die basiese beginsels van die saak (bv pitte, tipes orde, verspreiding, glip, mark bestellings, en nog baie meer) te leer, kyk hier. Die kliënte algoritmiese handel spesifikasies was eenvoudig: hulle wou 'n robot wat gebaseer is op twee aanwysers. Vir agtergrond, aanwysers is baie nuttig wanneer ek probeer om 'n mark toestand definieer en maak handel besluite, soos theyre gegrond op vorige data (bv hoogste prys waarde in die laaste N dae). Baie kom ingeboude om Meta Trader 4. Die aanwysers wat my kliënt was geïnteresseerd in kom uit 'n persoonlike handel stelsel. Hulle wou elke keer twee van hierdie persoonlike aanwysers gesny, en net op 'n sekere hoek handel. Hands on As ek my hande vuil, Ek het geleer dat MQL4 programme het die volgende struktuur: Preprocessor riglyne Eksterne Parameters Globale veranderlikes Init Function Deinit Function Begin funksie Custom funksies Die begin funksie is die hart van elke MQL4 program, aangesien dit elke keer as die uitgevoer beweeg mark (ergo, hierdie funksie sal weer uit te voer per blok). Dit is die geval, ongeag die tydperk jy met behulp van. Byvoorbeeld, kan jy wat op die H1 (een uur) tydraamwerk, maar die begin funksie sou baie duisende kere voer per tydraamwerk. Om hierdie, ek die funksie uit te voer een maal per periode eenheid gedwing: Aan die waardes van die aanwysers: Die besluit logika, insluitend kruising van die aanwysers en hul hoeke: die bestellings stuur: As julle belangstel, kan jy die volledige vind, uitvoerbare kode op GitHub. Terug-toetsing Sodra ek my algoritmiese handel stelsel gebou, ek wou weet: 1) As dit is gepas optree, en 2) of dit was 'n goeie. Terug-toets is die proses van toetsing van 'n bepaalde (outomatiese of nie) stelsel onder die gebeure van die verlede. Met ander woorde, jy jou stelsel te toets met behulp van die verlede as 'n plaasvervanger vir die huidige. MT4 kom met 'n aanvaarbare instrument vir back-toets van 'n forex stelsel (deesdae is daar meer professionele gereedskap wat groter funksionaliteit bied). Vir die opstel van jou tydsraamwerke begin, jy en hardloop jou program onder 'n simulasie van die instrument sal elke blok met die wete dat vir elke eenheid dit by sekere prys moet oopmaak, toemaak teen 'n sekere prys en bereik gespesifiseerde hoogtepunte en laagtepunte na te boots. Na die vergelyking van die optrede van die program teen historiese pryse, sal jy het 'n goeie sin vir of sy korrek uitvoer. Die aanwysers wat HOD gekies, saam met die besluit logika, was nie winsgewend nie. Van back-toets, Id bewys nie die robotte terug verhouding vir 'n paar random tydintervalle Nodeloos om te sê, ek het geweet dat my kliënt wasnt gaan ryk daarmee die aanwysers wat gekies HOD kry, saam met die besluit logika, was nie winsgewend nie. As 'n voorbeeld, hier is die resultate van die bestuur van die program oor die M15 venster vir 164 operasies: Let daarop dat ons balans (die blou lyn) eindig onder sy beginpunt. Een caveat: sê dat 'n stelsel is winsgewend of nie-winsgewende isnt altyd eg. Dikwels, stelsels (VN) winsgewend vir tydperke wat gebaseer is op die markte bui: Parameter Optimization, en sy leuens Hoewel back-toets my versigtig vir hierdie robotte nut, was ek gefassineer toe ek begin rondspeel met sy eksterne grense en gemaak het opgemerk groot verskille in die algehele Return verhouding. Hierdie spesifieke wetenskap staan ​​bekend as Parameter Optimization. Ek het 'n paar rowwe toets om te probeer en lei die betekenis van die eksterne grense op die Return verhouding en vorendag gekom met iets soos hierdie: Jy mag dink (soos ek gedoen het) dat jy die parameter A. Maar die besluit isnt so eenvoudig as moet gebruik dit mag voorkom. Spesifiek, let op die onvoorspelbaarheid van Parameter A: vir klein fout waardes, sy terugkeer verander dramaties. Met ander woorde, Parameter A is baie geneig om te veel te voorspel toekomstige resultate sedert enige onsekerheid, enige verskuiwing glad sal lei tot erger prestasie. Maar ja, die toekoms is onseker en so die terugkeer van Parameter A is ook onseker. Die beste keuse, in werklikheid, is om te vertrou op onvoorspelbaarheid. Dikwels sal 'n parameter met 'n laer maksimum opbrengs, maar beter voorspelbaar (minder skommeling) verkieslik 'n parameter met 'n hoë opbrengs, maar swak voorspelbaar wees. Die enigste ding wat jy kan seker wees dat jy dit nie weet wat die toekoms van die mark, en dink jy weet hoe die mark gaan om uit te voer op grond van vorige data is 'n fout. Op sy beurt, moet jy hierdie onvoorspelbaarheid erken. Dink jy weet hoe die mark gaan om uit te voer op grond van vorige data is 'n fout. Dit beteken nie noodwendig ons Parameter B moet gebruik, want selfs die laer opbrengste van Parameter n beter as Parameter B voer is dit net om jou te wys dat die optimalisering Parameters kan lei tot toetse wat waarskynlik toekomstige resultate dryf, en sodanige denke is nie voor die hand liggend. Algehele Forex Algorithmic Trading oorwegings Sedert daardie eerste algoritmiese forex ervaring, Ive gebou verskeie outomatiese handel stelsels vir kliënte, en ek kan jou vertel dat Theres altyd ruimte om te verken. Byvoorbeeld, ek het onlangs 'n stelsel wat gebaseer is op die vind van sogenaamde Big Fish bewegings dit is, 'n groot pitte variasies in klein, klein eenhede van tyd. Dit is 'n onderwerp wat my fassineer. Die bou van jou eie simulasie stelsel is 'n uitstekende opsie om meer te leer oor die Forex mark, en die moontlikhede is eindeloos. Byvoorbeeld, kan jy probeer om die waarskynlikheid verspreiding van die prys variasies as 'n funksie van wisselvalligheid ontsyfer in een mark (euro / dollar byvoorbeeld), en miskien 'n Monte Carlo simulasie model met behulp van die verspreiding per wisselvalligheid staat, met watter mate van akkuraatheid jy wil. hierdie siek te verlaat as 'n oefening vir die gretig leser. Die Forex wêreld kan oorweldigend by tye, maar ek hoop dat hierdie skryf-up jou 'n paar punte oor hoe om aan die gang gegee. Om verder te lees Deesdae is daar 'n groot poel van gereedskap te bou, toets, en die verbetering van Trading System Automations: Trading Blox vir die toets, NinjaTrader vir verhandeling, OCaml vir ontwikkeling, 'n paar te noem. Ive lees omvattend oor die geheimsinnige wêreld wat die Forex mark. Hier is 'n paar skryf-ups wat Ek beveel vir programmeerders en entoesiastiese lesers: Oor die skrywer Sien die volledige profiel raquo Comments Ek het nog altyd wou om te leer oor hierdie. Dankie Ek bestudeer 'n bietjie van die mark teorie in die kollege en geleer het oor kanaal handel. Ek het altyd gedink dit sou 'n goeie passing vir algo handel sedert die strategie is rekursiewe. Het jy enige wenke oor hoe om te implementeer kanaal tipe strategieë (in teenstelling met bewegende gemiddelde strategieë) I39m seker dat jy weet dit, maar 'n paar (ou) navorsing toon dat Eksponensiële MA strategieë om meer en selfs uit presteer koop en strategieë te hou sonder om in ag belasting voordele. Hi Rismay, dankie vir die kommentaar, oor weet: quotDo u enige wenke oor hoe om te implementeer kanaal tipe strategieë (in teenstelling met bewegende gemiddelde strategieë) quot Daar is baie kanaal aanwysers daar buite (dit wil sê: Donchian, IREGR, en nog vele meer) ook jy kan jou eie kanaal aanwyser kode wanneer jy dit wat jy kan maak die ExpertAdvisor om besluite wat gebaseer is op watter aanwyser / s wat jy gebruik maak. Die waardes van die aanwysers is gekla as 'n omgekeerde nulpunt verskeidenheid oo..0 (dws: die mees onlangse data sal in die posisie 0 van die aanwyser buffer wees). Andrew R. Young39s boek is 'n goeie beginpunt om te verstaan ​​hoe aanwysers werk. Awesome artikel te danke. Nuuskierig as you39ve wat betrokke is by die quantopian / gemeenskap Lyk soos 'n goeie manier om jou voete nat Dankie vir hierdie awesome artikel Geluk Groot post Rogelio Wou net om my ervaring sowel deel :) Byna elke handel boek State, dat die meeste handelaars versuim as gevolg van sielkundige faktor, wanneer hulle uitsonderings rakende hul eie strategieë, so as 'n ingenieur my enigste tought was dat dit 'n ideale plek vir 'n sagteware oplossing vir menslike inntervention om die handel stelsel te vermy wanneer jy besluit om dit te gebruik. Ek het 'n hele jaar van my loopbaan bestee net deur ontwikkeling, toetsing en die optimalisering met verlede data elke enkele strategie Ek was in staat om aanlyn te vind en op variuos verskillende handel boeke. En jy weet wat - nie een van hulle het konstant winsgewendheid. En na die lees van 'n baie blog boodskappe, ens het ek tot die gevolgtrekking gekom: Ons leef in 'n wêreld waar almal sy eie handel robot en 'n groot handel maatskappye, banke ens kan skryf hulle voortdurend te ontleed al die markte met behulp van nie net strategieë ontwikkel deur 'n paar handel ghoeroes maar ook masjienleer algoritmes ontplooi op super rekenaars, wat probeer om ten minste 'n paar patrone op elke mark te vind. En hier is die resultaat: Sodra 'n patroon kom waar ten minste vir 'n sekere tydperk van die tyd is dit emediatly draai in geen patroon nie, want almal op die spel is op soek na hierdie patrone. Sodra jy sien 'n patroon wat jy 'n bevel om te koop of te verkoop plaas jou bestelling stoot die mark aan die teenoorgestelde rigting wat jy wil om dit te gaan ten minste vir 'n bietjie. Maar moenie naieve wees, as jy kyk na die patroon waarskynlik 'n baie ander handelaars met hudge investmens sien hierdie patroon asook so hierdie keer is hulle doen dieselfde en jy al jou geld verloor almal saam. Dink daaraan voordat jy besluit om 'n handelaar met sagteware-ingenieurswese agtergrond raak. Hi Simanas, Dankie vir die deurdagte kommentaar. In 'n vorige skets van hierdie artikel beskryf ek wat die regtig slim spelers in die spel is, en ek het genoem dat die ouens van Jane Street onder andere dat die rol van die middel-man en arbitrageurs in die mark te speel. Ons (Die Redakteur, Charlie Marsh en My) het besluit om dit nie te sluit onder ander oorwegings wat beskou net wat jy noem in hierdie kommentaar. Al wat gesê word, ek glo dat jy 'n voorsprong van die mark kan vind as jy die regte gereedskap te gebruik en maak die regte simulasies met behulp van die korrekte veranderlikes. Dankie Dankie vir die kommentaar wat ek haven39t wat betrokke is by die gemeenskap dit lyk awesome om te begin programmering en hergebruik die kode het daar goeie artikel Rogelio, In verdere lees, hoekom sou jy voorstel Ocami vir ontwikkeling in plaas van MQL4 of MQL5 of quotRquot of wat ook al ek geniet hierdie artikel want dit is presies die soort van belangrike groot mylpale ek gehardloop in. Die projek, wat begin om 'n persoonlike formule vir 'n paar afsonderlike kliënte het 'n kommersiële produk gedryf deur die gebruiker voorleggings. Nou gebruikers kan kopieer of te verkoop hul ambagte en kopie ambagte van aanwysers in Meta Trader. sixtysecondoptions It39s genoem die Binary Options Auto Trader (boot vir kort) en net doen Binary Options (2 resultate te wen of net verloor). Juan Manuel Ramallo Kan jy probeer om dit meegedeel perde. Forex robot is soos die opstel van 'n robot in die voorkant van roulette. Bullion Invest - Belê 500 Return 350 per dag vir 50 dae Program A: Kry Kry 70 per dag vir 50 dae vir elke deposito aan die Standard Program. Jy sal jou skoolhoof onmiddellik terug te kry na jou beleggingstermyn is verouderd. Minimum besteding ids US350 Program B Kry 200 per dag vir 20 dae vir elke deposito aan die Premium Program. Jy sal jou skoolhoof onmiddellik terug te kry na jou beleggingstermyn is verouderd. Minimum besteding is US3500 Program C: Kry 1000 per dag vir 5 dae vir elke deposito gemaak om die VIP Program. Jy sal jou skoolhoof onmiddellik terug te kry na jou beleggingstermyn is verouderd. Minimum besteding is US20000 en maksimum is US150000 Belê Hier www. bullioninvest Investment Versekering www. payinghyiponline / bullioninvest Die Quantopian voorsien geen Forex data, reg. Die webwerf bied net voorraad en ETF. die patroon is in die gees van die handelaar 'n handelaar die patroon eerder as moet identifiseer staatmaak op die masjien om die tendens te identifiseer, want die masjien sal misluk as dit laat in die identifisering van die tendens (patrone) sal wees ná al die masjiene is gebou deur menslike brein. sodat die getrippel is in die brein. kyk na die skerm hoe die pryse op te tree. Daar is verskeie patrone in verskillende mark bulmarkte, beer mkts, reeks gebind mkts. Ontsnap Regering Slave Geniet julself. kompetisie, 2500 staats-en plaaslike regering aftrede. het 4000000000000 onder belegging. en betaal nul belasting, omdat die regering doesn39t belasting te betaal. en het hul binnekant mense geposisioneer in al die groot handel huise en korporasies. wêreldwyd. Die forex mark is die grootste, mees likiede mark in die wêreld met 'n gemiddelde verhandel waarde wat meer as 1900000000000 per dag en sluit al die geldeenhede in die wêreld. LTA hrefquotforex-matter. blogspot / 2011/06 / ses-stappe-tot-sukses-in-forexquotgtSuccess in Forexlt / AGT Ek hou van hulle forex-kopie stelsel. Jy kan die ambagte van suksesvolle handelaars kopieer en geld te verdien, selfs al you39re newbie. En I39d graag sê dat hul handelstoestande is baie geskik vir my. Versprei is goed, ek kies 1: 600 hefboom, geen requites LTA hrefquotforex-matter. blogspot / 2011/06 / forex-handel-met-jou-lossesquotgtDealing Met Jou Losseslt / AGT Groot artikel opgeslaan by 'n groot vlak en ek is lief vir jou diagramme (enige idee oor hoe jy dit geproduseer) Eenvoudige vraag wat jy dalk in staat wees om te antwoord: weet jy iemand wat 'n streaming API vir aandeelpryse van genoteerde op LSE en Amerikaanse aandele bied bemark Enige raad waardeer dankie. Ek het nog nooit 'n outomatiese stelsel wat werk gesien. Die beste forex stelsel sal semi outomatiese met 'n paar handleiding beheer. www. forexearlywarning / Ek is handel met forex sedert 2010 en het nooit enige probleem ondervind. Ek het geld vir eens en onttrekkingsdag wat versoek is LTA hrefquotforex-matter. blogspot / 2011/06 / handel valuta-deur-aanlyn-forexquotgtForex Trading strategieslt / AGT Hallo Jy kan probeer om met pennie aandele. You39ll meer besonderhede oor hierdie webwerf LTA hrefquotgoodtips. info/ri1074amplid10405quotgtpenny aandele tradinglt / AGT It39s 'n goeie oplossing vir ekstra geld Bye interessante artikel te verdien vind - so Nico, het enige van die handel stelsels wat jy gebou vir kliënte geblyk te wees konsekwent winsgewende I39ve gespeel met die ontwikkeling van 'n vir 'n rukkie, maar bevraagteken of FX prys beweging is voorspelbaar genoeg om 'n konsekwente wins te maak. laat my altyd wonder hoekom 39experts39 skryf handel boeke - vermoedelik as hul stelsels amp benaderings eintlik gewerk hulle wouldn39t het moeite gedoen om die boeke Heeltemal skryf saam met jou geloof in die skoonheid van die brein. En hier wil voorstel dat die gebruik van die masjien is net om die menslike beperkings te vermy. Die menslike liggaam kombinasie (brein, liggaam, hande) cant moontlik so vinnig soos die masjien om handel te dryf in die mark met 'n latency van onder 100 millisekondes. Die besluitneming van die wonderlike brein is nie onafhanklik van tyd. That39s hoekom ons sit die meeste van die pogings van die brein in die ontwikkeling en terug toets strategieë wat normaalweg ons brein gebruik vir. Geen twyfel sal daar situasies waar handleiding benadering kan wees om beter as 'n masjien besluit wees. Maar sy meer geneig as emosies 'n impak op die besluitneming. Met masjiene, die probleem van emosies en gevoelens nie verhinder in die maak van 'n rasionele besluit. As jou brein dit kan dink, kan jy maak 'n masjien doen dit. Geen aanstoot. StrategyQuant Professionele is 'n LTA hrefquotwww. softwaredownloadcentre / sagteware / strategie-Quant-professionalquotgtComputer Generated forex strategieë Platformlt / AGT wat is 'n kragtige strategie ontwikkelaar platform wat gebruik maak van masjien leer tegnieke en genetiese programmering vir die skep van nuwe handel stelsels vir enige mark of tydsraamwerk maak . Dit handel sagteware sluit die mees komplekse strategieë prestasie analytics op die mark. Dit bevat selfs 'n paar kragtige instrumente wat toelaat dat jy jou strategieë te toets vir robuustheid om te verhoed dat meer as optimalisering. Die StrategyQuant genereer outomaties vereis nuwe handel strategieë in fraksie van die tweede. Dit help jou om nuwe handel strategieë wat nie net uniek, maar is ook nie voor die hand liggend te vind. Dit verminder die tyd wat vereis vir die bou van strategieë van weke en maande na minute. Dit help ook om die bestaande strategieë te verbeter. Dit is 'n goeie eienskap as jy enige probleme het of enige raad met die handel binêre opsies nodig. Dit dui ook aan dat die maatskappy poog om gehalte te voeg tot hul diens. Die handel platform is veilig en 100 web-gebaseerde. Handel binêre opsies in real-time as jy 'n professionele handelaar of 'n amateur. Meer Inligting. www. youtube/watchvRCaoA9r7neA Groot inligting, baie dankie vir deel LTA hrefquottinyurl / nsqmkzlquotgtMy Beste Trading Systemlt / AGT Groot inligting LTA hrefquottinyurl / qarcm4pquotgtBest Trading Systemlt / AGT Dit is baie dom beurs in Forex as jy dit nie het 'n betroubare bron van Forex seine as hulle uit die waagstuk aspek van dit en net maak dit 'n gewaarborgde ding wat jy sal n wins te maak. Na handel Forex vir 6 jaar (tot 'n konsekwente ses figuur jaarlikse inkomste ek kan byvoeg) Ek baie verskillende bronne van Forex seine het probeer, maar by verre die beste wat ek gevind het is fxtradingmethodcom (dit sal nie toelaat dat my kommentaar met skakel sodat net draai die in 'n dot) - Vlad is soos 'n goudmyn en sal verseker dat jy 'n suksesvolle handelaar. Kry aan boord as jy pretty much gewaarborg sukses van dag een af ​​sonder verhoor amp fout wil. Wou net om my kennis te deel met mede-handelaars Omar Hernandez Dox deel hoe kan jy die kode om die regte hoek van die kurwe Algorithmic handelaar is goed, maar so moeilik om te gebruik vir klein rekening eienaars, maar ek vind goeie oplossing te definieer stel, bevestig Hierdie stelsel dalk 'n goeie iemand te anders. LTA hrefquotwww.12tradepro / quotgtbest handel softwarelt / AGT ongelooflike skryf, selfs al is sy 'n paar jaar oud .. Dit is eintlik 'n goeie inligting vir die mense wat wou die ware betekenis van hierdie soort ding ken, veral as hulle nie bewus is van hierdie veral as hulle 'n sekere besigheid te bedryf. It39s regtig geskik om bekend word deur sakelui en vir ingenieurs. AC Forex cilents diens, platforms en befondsing ondersteun het die beste rekord in die wêreld gewen. Ambagte is hoofsaaklik voltooide via rekenaars, sodat kleinhandel handelaars in die mark te kom, het real-time streaming pryse het gelei tot 'n beter deursigtigheid en die vreemd tussen handelaars en hul mees ingewikkelde kliënte het grootliks verdwyn. As forex algoritmes help om dit te doen die analise van geldeenhede vir valuta handel. Soos MMF Solutions bied die beste Forex Wenke vir verhandeling ná doen volledige ontleding. Sover my ervaring van Forex Trading betref, didnt ek dit vind wat voordelig. Ek stem saam dat Forex mark is hoogs buigsame, maar dit is ook meer riskant as die binêre mark. Vir meer inligting oor binêre handel besoek www. youtube/channel/UCpA02tGLvK9UlxOhuX0LE9A lees. Handel oor binêre opsies is ver maklik en gerieflik as die verhandeling op geldeenheid paar. Dankie vir die interessante artikel. Verstaan ​​markgedrag en strategie is die noodsaaklike vaardigheid wat elke handelaar moet in besit te slim handel. Back testing is 'n groot benadering, wat handelaars in staat stel om hul strategieë te toets sonder gevaar vir 'n pennie. Naas, back testing 'n klomp dinge teenwoordig is hier www. youtube/channel/UCpA02tGLvK9UlxOhuX0LE9A wat jy kan help in die evaluering of jou strategie korrek is of nie. Oor die algemeen aanlyn handel of sy Forex of Options, hulle word beskou as die beste om vinnig geld te maak. Jy genereer verdien wanneer die geldeenheid wat jy wed het verbeter in waarde en jy sal dit te verkoop teen die geskikte tyd. Maar soos enige geld maak aktiwiteit, soos handel het ook verteer risiko. Jy can39t dit begin sonder goeie beplanning en strategieë. Jy moet 'n paar dinge uitgelig deur finansiële kundiges hier www. verifyproducts leer en maak 'n plan van aksie om uiterste winste uit belegging te bereik. Groot inligting thank you very much Too bad I39m nie die gebruik van MT meer as gevolg van slegte ondersteuning spesiaal vir ontwikkelaars. 'N Vriend aanbeveel my vertexfx platform. Ten spyte van die feit dat dit het ons gered duisende dollars vir 3rd party funksies aangesien hulle gebou in die platform, dit het ons gered van die VPS vir die EAS ons betaal honderde vir hul ondersteuning was baie vinnig en hulpvaardig en stel hulle ons gehelp in die omskakeling van ons strategieë om VTL. Waarom is daar soveel mense so belangstel in daardie quotalgorithmsquot op MA maak hulle so onverdiend gewilde Daar is talle studies wat handel oor bewegende gemiddelde reëls handel oor geraas, wat beteken dat daar geen werklike inligting (sein) in daardie. Jy kan optimaliseer dit soveel as wat jy kan, maar wanneer regime mark verander, jou quotalgorithmquot versuim. Ons sien te veel van hulle in FX wêreld. Dit is die heel inligting blog wat is die belangrikste ding wat 'n baie interessante en nuttige. Vir meer inligting oor Forex Algorithmic Trading weet, kan jy na Multi Management amp Toekomstige Solutions. Multi Management toekoms Solutions is ook die beste aanlyn-verhandelingsplatform wat hulle lewer. lewendige gelykheid seine Stock seine, winsgewende posisionele Stock Picks, SGX Stock markseine met al Singapoer mark verhandel adviceand hierdie is ALISO verskaf sein in forex en COMEX As jy op soek is na sein diensverskaffer met 'n baie bates en geldeenhede wat sal verseker dat jy veilige handel jy sal tevrede wees met FOREX TRENDY wees, nou het hulle 'n spesiale bonus offer. Automated grafiek analise: 71e7cc3zv3x2ut5e5d-5r9-kf5.hop. clickbank / tidBLG Dankie vir jou groot post. It39s regtig baie insiggewend en werklik nuttig. Hou plaas. Weereens dankie. LTA hreftwitter / 23tradersTutorgt23Traders Tutoriallt / agtHow te identifiseer Algorithmic Trading strategieë wat deur Michael Saal-Moore op 19 April 2013 In hierdie artikel wil ek jou bekend te stel aan die metodes waardeur ek myself identifiseer winsgewende algoritmiese handel strategieë. Ons doel vandag is om te verstaan ​​in detail hoe om uit te vind, te evalueer en kies sulke stelsels. Siek te verduidelik hoe die identifisering van strategieë is so veel oor persoonlike voorkeur as dit gaan oor strategie prestasie, hoe om die tipe en hoeveelheid historiese data vir die toets te bepaal, hoe om lou te evalueer 'n handel strategie en uiteindelik hoe om voort te gaan na die back testing fase en implementeringstrategie . óf discretionally of algoritmies - - Die identifisering van jou eie persoonlike voorkeure vir Trading Ten einde 'n suksesvolle handelaar word is dit nodig om te vra jouself 'n paar eerlike vrae. Trading bied jou met die vermoë om geld te verloor teen 'n onrusbarende tempo, so is dit nodig om jouself weet soveel as dit nodig is om jou gekose strategie te verstaan. Ek sou sê die belangrikste oorweging in die handel is om bewus te wees van jou eie persoonlikheid. Trading, en algoritmiese handel in die besonder, vereis 'n aansienlike mate van dissipline, geduld en emosionele losmaking. Aangesien jy laat 'n algoritme te voer jou handel vir jou, is dit nodig om nie opgelos word om in te meng met die strategie wanneer dit uitgevoer word. Dit kan baie moeilik wees, veral in tye van uitgebreide drawdown. Dit kan egter baie strategieë wat bewys het is hoogs winsgewend te wees in 'n backtest negatief beïnvloed word deur eenvoudige inmenging. Verstaan ​​dat as jy wil om die wêreld van algoritmiese handel sal jy emosioneel getoets en wat verplig is om suksesvol te wees, is dit nodig om te werk deur middel van hierdie probleme Die volgende oorweging is een van die tyd. Het jy 'n voltydse werk te doen wat jy werk deeltyds Het jy werk van die huis af of 'n lang pendel elke dag Hierdie vrae sal jou help bepaal die frekwensie van die strategie wat jy moet soek. Vir dié van julle in voltydse indiensneming, kan 'n intraday termynmark strategie nie geskik wees (ten minste totdat dit ten volle outomatiese). Jou tydsbeperkings sal ook bepaal die metode van die strategie. As jou strategie dikwels verhandel en afhanklik van duur nuus feeds (soos 'n Bloomberg terminale) sal jy goed moet realisties wees oor jou vermoë om dit terwyl suksesvol uit te voer by die kantoor Vir dié van julle met 'n klomp van die tyd, of die vaardighede te wees om jou strategie te outomatiseer, kan jy wil om te kyk na 'n meer tegniese hoë-frekwensie handel (HFT) strategie. My oortuiging is dat dit nodig is om voortdurende navorsing uit te voer in jou handel strategieë om 'n konsekwent winsgewende portefeulje te handhaaf. Min strategieë te bly onder die radar vir ewig. Vandaar 'n beduidende gedeelte van die tyd om te handel toegeken sal wees in die uitvoering van voortgesette navorsing. Vra jouself af of jy bereid is om dit te doen is, aangesien dit die verskil tussen sterk winsgewendheid of 'n stadige afname teenoor verliese kan wees. Jy moet ook jou handel kapitaal te oorweeg. Die algemeen aanvaarde ideale minimum bedrag vir 'n kwantitatiewe strategie is 50,000 dollar (ongeveer 35.000 vir ons in die Verenigde Koninkryk). As ek weer kon begin, sou ek begin met 'n groter bedrag, waarskynlik nader 100,000 dollar (ongeveer 70.000). Dit is omdat transaksiekoste peperduur vir middel - tot hoë-frekwensie strategieë kan wees en dit is wat nodig is om voldoende kapitaal om dit te absorbeer in tye van onttrekking het. As jy dit oorweeg om te begin met minder as 10,000 USD dan sal jy nodig het om jouself te beperk tot 'n lae-frekwensie strategieë, handel in een of twee bates, soos transaksiekoste vinnig sal eet in jou opbrengste. Interaktiewe Brokers, wat een van die vriendelikste makelaars om diegene met ontwikkeling vaardighede, te danke aan sy API, het 'n kleinhandel rekening minimum van 10,000 USD. Ontwikkeling vaardigheid is 'n belangrike faktor in die skep van 'n outomatiese algoritmiese handel strategie. Om kundige in 'n programmeertaal soos C, Java, C, Python of R sal jou in staat stel om die end-tot-end data stoor, backtest enjin en uitvoering stelsel jouself te skep. Dit het 'n aantal voordele, hoof van wat is die vermoë heeltemal bewus van alle aspekte van die handel infrastruktuur te wees. Dit laat jou ook toe om die hoër frekwensie strategieë te verken as jy sal in volle beheer van jou tegnologie stapel. Terwyl dit beteken dat jy jou eie sagteware kan toets en uit te skakel foute, dit beteken ook meer tyd spandeer kodering op infrastruktuur en minder op die implementering van strategieë, ten minste in die vorige deel van jou algo handel loopbaan. Jy mag vind dat jy gemaklik beurs in Excel of MATLAB en kan die ontwikkeling van ander komponente uit te kontrakteer. Ek sou dit egter nie aanbeveel, veral vir diegene verhandel teen 'n hoë frekwensie. Jy moet jouself vra wat jy hoop om te bereik deur algoritmiese handel. Is jy belangstel in 'n gereelde inkomste, waardeur jy hoop om verdienste te trek uit jou handel rekening of is jy belangstel in 'n lang termyn kapitaalwins en kan bekostig om handel te dryf sonder die behoefte om fondse drawdown Inkomste afhanklikheid sal die frekwensie van jou strategie bepaal . Meer gereelde inkomste-onttrekkings sal 'n hoër frekwensie handel strategie met minder wisselvalligheid (dit wil sê 'n hoër Sharpe verhouding) vereis. Langtermyn handelaars kan 'n meer besadigde handel frekwensie bekostig. Ten slotte, moenie mislei word deur die idee om 'n uiters welvarende in 'n kort tydjie Algo handel is NIE 'n get-rich-quick skema - indien enigiets is dit 'n raak-arm-vinnige skema kan wees. Dit neem beduidende dissipline, navorsing, ywer en geduld suksesvol algoritmiese handel te wees. Dit kan maande neem, indien nie jare, om konsekwent wins genereer. Verkryging Algorithmic Trading Ideas Ten spyte van algemene persepsies tot die teendeel, dit is eintlik baie maklik om winsgewend handel strategieë op te spoor in die publieke domein vry. het nooit handel idees meer geredelik beskikbaar is as wat hulle vandag is nie. Akademiese finansies tydskrifte, pre-gedrukte bedieners, handel blogs, handel forums, weeklikse handel tydskrifte en spesialis tekste voorsien duisende handel strategieë waarmee jou idees te baseer op. Ons doel as kwantitatiewe handel navorsers is om 'n strategie pyplyn wat ons sal voorsien met 'n stroom van voortdurende handel idees te vestig. Die ideaal wil ons 'n metodiese benadering tot die verkryging, evaluering en implementering van strategieë wat ons teëkom te skep. Die doelstellings van die pyplyn is om 'n konstante hoeveelheid nuwe idees te genereer en om ons te voorsien met 'n raamwerk vir die verwerping van die meerderheid van hierdie idees met die minimum van emosionele oorweging. Ons moet baie versigtig wees om nie te laat kognitiewe vooroordele beïnvloed ons besluitneming metode wees. Dit kan so eenvoudig wees soos 'n voorkeur vir een bateklas oor 'n ander (goud en ander edelmetale na vore kom), omdat hulle as meer eksotiese beskou word. Ons doel moet altyd wees om konsekwent winsgewende strategieë te vind, met 'n positiewe verwagting. Die keuse van bateklas moet gebaseer wees op ander oorwegings, soos handel kapitaal beperkings, makelaarsfooie en hefboom vermoëns. As jy heeltemal vertroud met die konsep van 'n handel strategie dan die eerste plek om te kyk is met gevestigde handboeke. Classic tekste bied 'n wye verskeidenheid van eenvoudiger, meer eenvoudig idees, waarmee om jouself vertroud te maak met kwantitatiewe handel. Hier is 'n keuse wat ek aanbeveel vir diegene wat nuut tot kwantitatiewe handel, wat geleidelik meer gesofistikeerd as jy deur die lys te word: Vir 'n lang lys van kwantitatiewe handel boeke, besoek gerus die leeslys QuantStart. Die volgende plek om meer gesofistikeerde strategieë te vind is met handel forums en handel blogs. Maar 'n waarskuwing: Baie handel blogs staatmaak op die konsep van tegniese ontleding. Tegniese ontleding behels die gebruik van basiese aanwysers en gedragsielkunde om tendense of terugskrywing patrone in batepryse te bepaal. Ondanks die feit dat baie gewild in die algehele handelsruimte, is tegniese ontleding beskou ietwat oneffektiewe in die kwantitatiewe finansies gemeenskap. Sommige het voorgestel dat dit nie beter is as die lees van 'n horoskoop of studeer teeblare in terme van sy voorspellende krag In werklikheid is daar suksesvolle individue gebruik te maak van tegniese ontleding. Maar as kwantitatiewe met 'n meer gesofistikeerde wiskundige en statistiese toolbox tot ons beskikking, kan ons maklik die doeltreffendheid van sulke TA-gebaseerde strategieë te evalueer en om besluite te neem-data wat gebaseer is eerder as baseer ons op emosionele oorwegings of vooroordeel. Hier is 'n lys van gerespekteerde algoritmiese handel blogs en forums: Sodra jy 'n paar ervaring by die evaluering van eenvoudiger strategieë gehad het, is dit tyd om te kyk na die meer gesofistikeerde akademiese aanbod. Sommige akademiese joernale sal moeilik wees om toegang, sonder hoë ledegeld of eenmalige koste. As jy 'n lid of alumnus van 'n universiteit is, moet jy in staat wees om toegang te verkry tot 'n paar van hierdie finansiële tydskrifte. Anders, kan jy kyk na die pre-gedrukte bedieners. wat die internet bronne van wyle konsepte van akademiese referate wat ondergaan peer review is. Aangesien ons in strategieë wat ons suksesvol kan herhaal, backtest en kry winsgewendheid vir slegs geïnteresseerd is, 'n peer review is van minder belang. Die groot nadeel van akademiese strategieë is dat hulle dikwels óf kan wees verouderd, vereis duister en duur historiese data, handel in illikiede bateklasse of nie faktor in fooie, glip of verspreiding. Dit kan ook nie duidelik of die handel strategie is met die mark bestellings te voer wees, bestellings te beperk en of dit bevat stop verliese ens Dit is dus absoluut noodsaaklik om die strategie jouself so goed jy kan herhaal, backtest dit en voeg in realistiese transaksie koste wat soveel aspekte van die bateklasse wat jy wil om handel te dryf in te sluit Hier is 'n lys van die mees populêre pre-gedrukte bedieners en finansiële tydskrifte wat jou idees kan gebruik maak van:. wat van die vorming van jou eie kwantitatiewe dit vereis gewoonlik ( maar is nie beperk tot) kundigheid in een of meer van die volgende kategorieë: Market mikrostruktuur - vir hoër frekwensie strategieë in die besonder, kan 'n mens gebruik van mark mikrostruktuur maak. maw begrip van die dinamika bestelboek om winsgewendheid te genereer. Verskillende markte sal verskeie tegnologie beperkings, regulasies, deelnemers en beperkings mark wat al oop vir uitbuiting deur spesifieke strategieë te hê. Dit is 'n baie gesofistikeerde omgewing en kleinhandel praktisyns sal dit moeilik vind om kompeterend te wees in hierdie ruimte, veral as die kompetisie sluit groot, goed gekapitaliseer kwantitatiewe verskansingsfondse met 'n sterk tegnologiese vermoëns. Fonds struktuur - Pooled beleggingsfondse, soos pensioenfondse, private belegging vennootskappe (verskansingsfondse), kommoditeit verhandel adviseurs en wedersydse fondse is albei bande gelê word deur swaar regulering en hul groot kapitaal reserwes. So sekere konsekwent gedrag benut kan word met diegene wat meer ratse. Byvoorbeeld, 'n groot fondse is onderhewig aan kapasiteitsbeperkings vanweë hul grootte. Dus, as wat hulle nodig het om vinnig te laai (verkoop) 'n hoeveelheid van sekuriteite, sal hulle moet dit ronddwaal ten einde te verhoed verskuiwing van die mark. Gesofistikeerde algoritmes kan voordeel van hierdie, en ander eienaardighede te neem, in 'n algemene proses wat bekend staan ​​as fonds struktuur arbitrage. Masjienleer / kunsmatige intelligensie - masjienleer algoritmes het meer algemeen geword in die afgelope jaar in die finansiële markte. Klassifiseerders (soos Naïef-Bayes, et al.) Nie-lineêre funksie matchers (neurale netwerke) en optimalisering roetines (genetiese algoritmes) is almal gebruik om bate paaie voorspel of te optimaliseer handel strategieë. As jy 'n agtergrond in hierdie gebied wat jy kan 'n insig in hoe die besonder algoritmes kan toegepas word op sekere markte. Daar is natuurlik baie ander gebiede vir kwantitatiewe ondersoek. Wel bespreek hoe om vorendag te kom met persoonlike strategieë in detail in 'n latere artikel. Deur die voortsetting van hierdie bronne op 'n weeklikse, of selfs daagliks, basis te monitor jy die opstel van jouself tot 'n konsekwente lys van strategieë te ontvang van 'n wye verskeidenheid van bronne. Die volgende stap is om te bepaal hoe 'n groot subset van hierdie strategieë te verwerp ten einde te verminder mors jou tyd en back testing hulpbronne op strategieë wat waarskynlik nutteloos te wees is. Evaluering Trading Strategies Die eerste, en waarskynlik mees ooglopende oorweging is of jy werklik die strategie verstaan. Wil jy in staat wees om die strategie saaklik verduidelik of dit vereis 'n string van protest en eindelose parameter lyste Daarby het die strategie het 'n goeie, soliede basis in die werklikheid Byvoorbeeld, kan jy verwys na 'n paar gedrags rasionaal of fonds struktuur beperking wat kan veroorsaak dat die patroon (s) wat jy probeer om te ontgin sou dit beperking hou tot 'n regime verandering, soos 'n dramatiese regulatoriese omgewing ontwrigting is die strategie staatmaak op komplekse statistiese of wiskundige reëls is dit van toepassing op enige finansiële tydreekse of is dit spesifiek vir die bateklas wat dit beweer winsgewend op u behoort voortdurend te dink oor hierdie faktore wanneer die evaluering van nuwe handel metodes te wees, anders kan jy 'n aansienlike bedrag van die tyd 'n poging om backtest en te optimaliseer nuttelose strategieë te mors. Sodra jy bepaal wat jou die basiese beginsels van die strategie wat jy nodig het om te besluit of dit pas by jou genoemde persoonlikheid profiel te verstaan. Dit is nie so vaag n oorweging soos dit klink strategieë sal aansienlik verskil in hul prestasie eienskappe. Daar is sekere persoonlikheidstipes wat kan hanteer meer betekenisvolle tydperke van onttrekking, of bereid is om 'n groter risiko te aanvaar vir 'n groter opbrengs. Ten spyte van die feit dat ons, as kwantitatiewe, probeer elimineer soveel kognitiewe vooroordeel as moontlik en moet in staat wees om 'n strategie lou evalueer, vooroordele sal altyd insluip. So het ons 'n konsekwente, onemosionele manier waardeur die prestasie van strategieë te evalueer . Hier is die lys van kriteria wat ek oordeel 'n potensiële nuwe strategie deur: Metodologie - Is die strategie momentum gebaseer, gemiddelde-terugzet, mark-neutraal, directional Is die strategie staatmaak op gesofistikeerde (of kompleks) statistiese of masjien leer tegnieke wat hard is om te verstaan ​​en vereis dat 'n PhD in Statistiek te begryp Doen hierdie tegnieke 'n beduidende hoeveelheid van parameters, wat kan lei tot die optimalisering vooroordeel te voer is die strategie sal waarskynlik 'n regime verandering (dws potensiële nuwe regulering van finansiële markte) Sharpe verhouding te weerstaan ​​- die Sharpe verhouding heuristies kenmerkend van die beloning / risiko verhouding van die strategie. Dit kwantifiseer hoeveel terugkeer jy kan bereik vir die vlak van wisselvalligheid verduur deur die aandele kurwe. Natuurlik moet ons die periode en frekwensie dat hierdie opbrengste en wisselvalligheid (dit wil sê standaardafwyking) oor gemeet bepaal. 'N hoër frekwensie strategie sal groter sampling rate van standaardafwyking, maar 'n korter algehele tydperk van meting, byvoorbeeld vereis. Hefboom - Maak die strategie vereis beduidende invloed ten einde winsgewend Maak die strategie noodsaak die gebruik van afgeleide instrumente kontrakte (futures, opsies, swaps) ten einde 'n opbrengs te maak Hierdie aged kontrakte kan swaar wisselvalligheid kenmerkend het en dus kan maklik lei tot te wees marge oproepe. Het jy die handel kapitaal en die temperament vir sulke wisselvalligheid Frequency - Die frekwensie van die strategie is intiem gekoppel aan jou tegnologie stapel (en dus tegnologiese kundigheid), die Sharpe-verhouding en algemene vlak van transaksiekoste. Alle ander kwessies beskou, hoër frekwensie strategieë vereis meer kapitaal, is meer gesofistikeerd en moeiliker om te implementeer. Maar die aanvaarding van jou back testing enjin is gesofistikeerd en fout-vry, hulle sal dikwels baie hoër Sharpe verhoudings. Wisselvalligheid - wisselvalligheid is sterk verband hou met die risiko van die strategie. Die Sharpe verhouding kenmerkend hiervan. Hoër wisselvalligheid van die onderliggende bateklasse, as onverskanste, lei dikwels tot hoër wisselvalligheid in die aandele kurwe en dus kleiner Sharpe verhoudings. Ek natuurlik die veronderstelling dat die positiewe wisselvalligheid is ongeveer gelyk aan die negatiewe wisselvalligheid. Sommige strategieë kan 'n groter nadeel wisselvalligheid het. Jy moet bewus wees van hierdie eienskappe. Wen / verloor, Gemiddelde wins / verlies - strategieë sal verskil in hul wen / verloor en gemiddelde wins / verlies eienskappe. 'N Mens kan 'n baie winsgewende strategie het, selfs al is die getal van die verlies van ambagte oorskry die aantal wen ambagte. Momentum strategieë is geneig om hierdie patroon het as hulle staatmaak op 'n klein aantal groot treffers in orde om winsgewend te wees. Gemiddelde-terugkeer strategieë geneig opponerende profiele waar meer van die ambagte is wenners te hê, maar die verlies van ambagte kan nogal ernstig wees. Maksimum Onttrekking - Die maksimum drawdown is die grootste algehele piek-tot-trog persentasie daling op die aandele kurwe van die strategie. Momentum strategieë is bekend om te ly aan periodes van uitgebreide onttrekkings (as gevolg van 'n string van baie inkrementele verloor ambagte). Baie handelaars sal gee in tye van uitgebreide drawdown, selfs al is historiese toets het voorgestel dit is business as usual vir die strategie. Jy sal nodig hê om te bepaal watter persentasie van onttrekking (en oor watter tydperk) wat jy kan aanvaar voordat jy ophou handel jou strategie. Dit is 'n hoogs persoonlike besluit en dus moet versigtig oorweeg. Kapasiteit / Likiditeit - Aan die kleinhandel vlak, tensy jy handel dryf in 'n hoogs illikiede instrument (soos 'n klein-cap voorraad), sal jy nie het om jouself baie besig met strategie kapasiteit. Kapasiteit bepaal die scalability van die strategie om verdere kapitaal. Baie van die groter verskansingsfondse ly groot probleme hoedanigheid as hul strategieë toename in kapitaal toekenning. Parameters - Sekere strategieë (veral dié wat in die masjien leer gemeenskap) vereis dat 'n groot hoeveelheid van parameters. Elke ekstra parameter wat 'n strategie vereis laat dit meer kwesbaar vir optimalisering vooroordeel (ook bekend as krommepassing). Jy moet probeer om teiken strategieë met so min as moontlik parameters of maak seker dat jy voldoende hoeveelhede van data waarmee jou strategieë te toets op. Maatstaf - Byna al strategieë (tensy gekenmerk as absolute opbrengs) is gemeet teen 'n prestasie maatstaf. Die maatstaf is gewoonlik 'n indeks wat 'n groot monster van die onderliggende bateklas wat die strategie ambagte in. As die strategie handel dryf groot-cap Amerikaanse aandele, dan is die SP500 sou 'n natuurlike maatstaf om jou strategie teen te meet nie kenmerkend. Jy sal die terme alfa en beta, toegepas op strategieë van hierdie tipe hoor. Ons sal hierdie koëffisiënte in diepte bespreek in die latere artikels. Let daarop dat ons nie die werklike opbrengste van die strategie bespreek. Hoekom is dit in isolasie, die opbrengste ons eintlik voorsien met 'n beperkte inligting oor die doeltreffendheid van die strategie. Hulle dont gee jy 'n insig in die hefboom, wisselvalligheid, maatstawwe of kapitaal vereistes. So strategieë is selde beoordeel op hul opgawes alleen. oorweeg altyd die risiko eienskappe van 'n strategie voor te kyk na die opbrengs. Op hierdie stadium is baie van die strategieë gevind uit jou pyplyn uit die hand sal verwerp word, aangesien hulle gewoond aan jou kapitaal vereistes, hefboom beperkinge, maksimum drawdown verdraagsaamheid of wisselvalligheid voorkeure. Die strategieë wat oorbly kan nou oorweeg word vir back testing. Maar, voordat dit moontlik is, is dit nodig om 'n finale verwerping kriteria oorweeg - dié van beskikbare historiese data waarop hierdie strategieë te toets. Die verkryging van historiese data Deesdae, die breedte van die tegniese vereistes oor bateklasse vir historiese bewaring data is aansienlike. Ten einde mededingend te bly, beide die koop-kant (fondse) en verkoop-kant (beleggingsbanke) belê swaar in hul tegniese infrastruktuur. Dit is noodsaaklik om die belangrikheid daarvan te oorweeg. In die besonder, ons is geïnteresseerd in tydigheid, akkuraatheid en stoor vereistes. Ek sal nou uiteensetting van die basiese beginsels van die verkryging van historiese data en hoe om dit te stoor. Ongelukkig is dit 'n baie diep en tegniese onderwerp, so ek sal nie in staat wees om alles in hierdie artikel sê. Maar ek sal skryf 'n baie meer hieroor in die toekoms as my vorige ondervinding in die finansiële bedryf is hoofsaaklik gemoeid met finansiële data verkryging, berging en toegang. In die vorige afdeling het ons die opstel van 'n strategie pyplyn wat ons toegelaat om sekere strategieë te verwerp op grond van ons eie persoonlike verwerping kriteria. In hierdie afdeling sal ons meer strategieë gebaseer op ons eie voorkeure vir die verkryging van historiese data te filtreer. Die hoof oorwegings (veral by kleinhandel praktisyn vlak) is die koste van die data, die stoor vereistes en jou vlak van tegniese kundigheid. Ons moet ook die verskillende tipes van beskikbare data en die verskillende oorwegings wat elke tipe data sal lê op ons bespreek. Kom ons begin deur die bespreking van die tipe data wat beskikbaar is en die belangrike kwessies wat ons nodig het om te dink oor: Fundamentele Data - Dit sluit in inligting oor makro-ekonomiese tendense, soos rentekoerse, inflasiesyfers, korporatiewe aksies (dividende, voorraad-split), SEC Deponeringen , korporatiewe rekeninge, verdienste figure, oes verslae, meteorologiese data, ens Hierdie inligting word dikwels gebruik om waarde maatskappye of ander bates op 'n fundamentele basis, dws via 'n middel van die verwagte toekomstige kontantvloei. Dit sluit nie aandele prys reeks. Sommige fundamentele data is vrylik beskikbaar by die regering webtuistes. Ander historiese fundamentele data langtermyn kan baie duur wees. bergingsvereistes is dikwels nie baie groot nie, tensy duisende maatskappye word bestudeer in 'n keer. Nuus Data - Nuus data is dikwels kwalitatief van aard. Dit bestaan ​​uit artikels, blog boodskappe, microblog poste (tweets) en redaksionele. Masjienleer tegnieke soos klassifiseerders word dikwels gebruik om sentiment interpreteer. Hierdie data is ook dikwels vrylik beskikbaar of goedkoop, via inskrywing op media. Die nuwer NoSQL dokument stoor databasisse is ontwerp om hierdie tipe van ongestruktureerde, kwalitatiewe data te stoor. Bate prys data - Dit is die tradisionele data domein van die Quant. Dit bestaan ​​uit die tyd reeks van batepryse. Aandele (aandele), inkomste produkte (verbande) vaste, kommoditeite en pryse buitelandse valuta al sit in hierdie klas. Daily historiese data is dikwels maklik om te bekom vir die eenvoudiger bateklasse, soos aandele. Maar, sodra akkuraatheid en netheid is ingesluit en statistiese vooroordele verwyder, die data kan duur geword. Daarbenewens tydreeksdata beskik dikwels beduidende bergingsvereistes veral wanneer intraday data word beskou. Finansiële Instrumente - aandele, effekte, termynkontrakte en die meer eksotiese afgeleide opsies het baie verskillende eienskappe en parameters. So is daar geen one size fits all databasis struktuur wat hulle kan akkommodeer. Beduidende sorg moet gegee word aan die ontwerp en implementering van databasis strukture vir verskillende finansiële instrumente. Ons sal die situasie op 'n afstand te bespreek wanneer ons kom tot 'n sekuriteite meester databasis in toekomstige artikels bou. Frekwensie - Hoe hoër die frekwensie van die data, hoe groter is die koste en bergingsvereistes. Vir lae-frekwensie strategieë, daaglikse data is dikwels voldoende. Vir 'n hoë frekwensie strategieë, kan dit nodig wees om regmerkie-vlak data en selfs historiese afskrifte van besondere handel ruil bestelboek data verkry word. Implementering van 'n stoor enjin vir hierdie tipe data is baie tegnologies intensiewe en slegs geskik vir diegene met 'n sterk ontwikkeling / tegniese agtergrond. Maatstawwe - Die hierbo beskryf strategieë sal dikwels vergelyk word met 'n maatstaf. Dit manifesteer gewoonlik as 'n bykomende finansiële tydreekse. Vir aandele, dit is dikwels 'n nasionale voorraad maatstaf, soos die SP500 indeks (VSA) of FTSE100 (UK). Vir 'n vaste inkomste fonds, is dit nuttig om te vergelyk teen 'n mandjie van verbande of vaste inkomste produkte. Die risikovrye koers (bv toepaslike rentekoers) is ook 'n ander algemeen aanvaarde maatstaf. Alle bateklas kategorieë beskik oor 'n ten gunste maatstaf, so sal dit nodig om hierdie navorsing gebaseer op jou spesifieke strategie wees, as jy wil belang in jou strategie ekstern verkry. Tegnologie - Die tegnologie stapels agter 'n finansiële data stoor sentrum is kompleks. Hierdie artikel kan net krap die oppervlak oor wat betrokke is by die bou van 'n. Dit beteken egter sentrum om 'n databasis-enjin, soos 'n relasionele databasis Management System (RDBMS), soos MySQL, SQL Server, Oracle of 'n dokument stoor Engine (dit wil sê NoSQL). Dit is toeganklik via besigheid logika aansoek kode wat verteenwoordig die databasis navrae en bied toegang tot eksterne gereedskap, soos MATLAB, R of Excel. Dikwels is dit besigheid logika is geskryf in C, C, Java of Python. Jy sal ook nodig om hierdie inligting iewers aan te bied, hetsy op jou eie persoonlike rekenaar, of afstand via die internet bedieners. Produkte soos Amazon Web Services het hierdie eenvoudiger en goedkoper gemaak in die afgelope jaar, maar dit sal nog steeds nodig beduidende tegniese kundigheid te bereik in 'n robuuste wyse. Soos gesien kan word, een keer 'n strategie het via die pyplyn is geïdentifiseer sal dit nodig wees om die beskikbaarheid, koste, kompleksiteit en implementering besonderhede van 'n bepaalde stel historiese data te evalueer. Jy mag vind dit nodig is om 'n strategie uitsluitlik gebaseer op historiese data oorwegings verwerp. Dit is 'n groot gebied en spanne van PhD's werk van die groot fondse om seker te maak die prys is om akkurate en tydige. teen 'n koste - Moenie die probleme van die skep van 'n robuuste data sentrum vir jou back testing doeleindes ek wil sê egter dat baie back testing platforms hierdie data outomaties kan voorsiening te maak vir jou nie onderskat nie. So sal dit die grootste deel van die implementering pyn weg van jou neem, en jy kan bloot te konsentreer op die implementering van strategie en optimalisering. Gereedskap soos TradeStation besit hierdie vermoë. Maar my persoonlike mening is om soveel as moontlik intern implementeer en te verhoed dat uitkontraktering dele van die stapel te sagteware verskaffers. Ek verkies hoër frekwensie strategieë as gevolg van hul meer aantreklik Sharpe verhoudings, maar hulle is dikwels dig gekoppel aan die tegnologie stapel, waar gevorderde optimalisering is van kritieke belang. Noudat ons die kwessies rondom historiese data bespreek dit tyd om te begin die implementering van ons strategieë in 'n back testing enjin. Dit sal die onderwerp van ander artikels, want dit is 'n ewe groot gebied van bespreking Michael Saal-Moore Mike is die stigter van QuantStart en is betrokke by die kwantitatiewe finansiële sektor vir die afgelope vyf jaar, in die eerste plek as 'n quant ontwikkelaar en later as 'n quant handelaar konsultasie vir verskansingsfondse.