Guppy verskeie bewegende gemiddelde gmma aanwyser

Iets om te lees - Hoe om Guppy 'n verskeidenheid aanwyser bewegende gemiddelde (GMMA) 'n samestelling van die heel beste van Daryl Guppy Daryl Guppy is een van Australias voorste kenners op aandeleverhandeling en kartering vir byna 20 jaar. Sy eerste boek, aandeleverhandeling, is nog steeds 'n moet-lees vir mense wat meer inligting oor die mark en word algemeen aanvaar as die beste verkoop handel boek ooit in Australië. Guppy Trading bevat gedetailleerde ontleding van baie onderwerpe, insluitend: maak effektiewe ambagte gebaseer op nuusgebeure en ingeligte handel gevorderde toepassing van die Guppy meerdere bewegende gemiddelde om die ware krag te evalueer van 'n tendens hoe om vas te stel en te verbeter handel inskrywing, uitgang en stop verlies punte in wisselvallige markte doeltreffende handel van internasionale markte veilig integrasie afgeleides te portefeulje opbrengste te verhoog. Guppy Trading bevat 23 van die mees blywende en belangrike hoofstukke uit Guppys vroeër boeke, heeltemal hersien en kombineer hulle met 10 heeltemal nuwe hoofstukke. Hierdie nuwe hoofstukke detail nuwe handel metodes en instrumente wat ontwikkel is om bykomende geleenthede te skep en te verseker oorlewing in onderling moderne markte. Hierdie omvattende versameling is kritiese lees vir handelaars op soek na hul opbrengste te maksimeer. Hierdie boek op Amazon hier aflaai Meta Trader 5 Kopiereg 2000-2016, MQL5 Ltd. MetaTrader 5 - Indicators GMMA - aanwyser vir Meta Trader 5 Beskrywing: Daryl Guppy is 'n professionele handelaar en skrywer van Trend Trading. Trading Tactics en beter-beurs: Geld en risikobestuur. Hy lei seminare oor handel in Australië, Asië, China en die VSA. Guppy meerdere bewegende gemiddelde (GMMA) is 'n aanduiding gebaseer op die verhoudings tussen groepe van bewegende gemiddeldes. Elke groep van bewegende gemiddeldes in GMMA aanwyser bied insig in die gedrag van twee dominante mark groepe - handelaars en beleggers. Hierdie aanwyser kan 'n handelaar te bemark verhoudings wat op die grafiek te verstaan ​​en dus kies die mees geskikte handel metodes en gereedskap. GMMA aanwyser is ontwerp om die aard van die tendens beweging op 'n daaglikse of intraday basis verstaan. Geïmpliseerde handelaars aktiwiteit nagespoor deur die gebruik van 'n groep van kort termyn bewegende gemiddeldes. Handelaars begin altyd 'n tendens verandering. Hul optrede pryse stoot opwaarts in afwagting van 'n tendens verandering van afwaartse opwaartse een. Hul aktiwiteit vertoon in 'n groep van 3, 5-, 8-, 10-, 12- en 15-tydperk eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die tendens voortduur, slegs indien ander kopers te betree ook die mark. Sterk tendense word ondersteun deur 'n lang termyn beleggers. Beleggers wat meer tyd om 'n tendens verandering erken, maar hulle het altyd volg die handelaars. Ons hou die geïmpliseer beleggers aktiwiteit, met behulp van 'n groep van 'n lang termyn bewegende gemiddeldes. Hierdie groep sluit in 30-, 35-, 40, 45-, 50- en 60-tydperk eksponensiële bewegende gemiddeldes. GMMA aanwyser gebruik word in ses handel situasies: Standard tendens breakouts Neem deel aan die tendens Gebruik prys swakheid Rally en tendens brekout Die keuse van die beste uitgang Trading bel. Glad algoritmes kan gekies word uit tien moontlike weergawes: SMA - eenvoudig bewegende gemiddelde EMO - eksponensiële bewegende gemiddelde SMMA - stryk bewegende gemiddelde LWMA - lineêre geweegde bewegende gemiddelde JJMA - JMA aangepaste gemiddelde JurX - ultralinear glad Parma - paraboliese glad T3 - Tillsons verskeie eksponensiële glad Vidya - glad met die gebruik van Tushar Chandes algoritme AMA - glad met die gebruik van Perry Kaufmans algoritme. Dit sal opgemerk word dat Fase 1 en Phase2 parameters het heeltemal ander betekenis vir verskillende glad algoritmes. Vir JMA dit 'n eksterne Fase veranderlike verander van -100 tot 100. Vir T3 dit is 'n glad verhouding vermenigvuldig met 100 vir 'n beter visualisering, vir Vidya dit is 'n GMO ossillator tydperk en vir AMA dit is 'n stadige EMO tydperk. Met ander algoritmes hierdie parameters raak nie glad. Vir AMA vinnig EMO tydperk is 'n vaste waarde en is gelyk aan 2 by verstek. Die verhouding van die verhoging van die krag is ook gelyk aan 2 vir AMA. Die aanwyser gebruik SmoothAlgorithms. mqh biblioteek klasse (moet verskuif word na die terminaldatafolderMQL5Include). Die gebruik van die klasse is deeglik beskryf in die artikel Berekening van gemiddelde prys reeks vir Intermediêre Berekenings sonder die gebruik van addisionele Buffers. Image: aanwyser insette parameters: Uit Russies deur MetaQuotes Software Corp. Original kode: www. mql5 / ru / code / 692Using die Guppy meerdere bewegende gemiddelde (GMMA) aanwyser Een van die mees frustrerende dinge oor die bou van 'n handel stelsel kan wees die absolute vryheid om alles aanwysers en waardes wat jy wil gebruik. Terwyl dit aanvanklik positief kan klink, kan die feitlik onbeperkte kombinasies van veranderlikes nogal oorweldigend geword. Byvoorbeeld, as jy die konsep van die SPY 10/100 SMA Lang graag enigste stelsel wat ek bedek, kan jy dit implementeer die gebruik van enige twee eenvoudige bewegende gemiddeldes wat jy wil, maar wat twee moet jy gebruik Die GMMA aanwyser Die Guppy meerdere bewegende gemiddelde ( GMMA) aanwyser bied 'n interessante alternatief vir die gebruik van enige veranderlike wat jy wil. Ontwikkel deur Australiese handelaar Daryl Guppy, die GMMA implemente 12 verskillende eksponensiële bewegende gemiddeldes (EMAS) in 'n poging om 'n market8217s gedrag op verskeie vlakke te ontleed. Guppy groepe van die EMAS in twee kategorieë. Die eerste ses beskou kort termyn en die ander ses oorweeg langtermyn. Die kort termyn EMA gebruik is 3, 5, 8, 10, 12, en 18. Die langtermyn EMA gebruik word 30, 35, 40, 45, 50, en 60. Die langtermyn EMA verteenwoordig die belange en gedrag van beleggers wat 'n langtermyn-benadering tot 'n spesifieke mark geneem. Die kort termyn EMA verteenwoordig handelaars, of spekulante, wat probeer om kort termyn winste te vang. GMMA Crossover Systems Die eenvoudigste metode vir die gebruik van die Guppy meerdere bewegende gemiddelde aanwyser is 'n basiese bewegende gemiddelde crossover stelsel met behulp van al twaalf van die GMMA EMA handel. Hierdie stelsel sal koop wanneer al die kort termyn EMA kruis bo al die langtermyn EMAS en verkoop wanneer die korttermyn EMA kruis onder die langtermyn-EMA. Guppy het voorgestel dat hierdie stelsel in jou handel sagteware kan geprogrammeer word deur die dop van die som van die ses kort termyn EMA teen die som van die ses langtermyn EMA. Wanneer die som van die kort termyn EMA kruis bo die som van die langtermyn EMAS sou 'n koopsein gegenereer. GMMA Trend Krag Nog toepassing van die GMMA aanwyser is om dit te gebruik om die sterkte van 'n huidige tendens analiseer, of om addisionele inskrywing punte teiken binne 'n tendens. Dit kan gedoen word deur die ontleding van hoe die verskillende EMA interaksie met mekaar. Beide die langtermyn en korttermyn tendense as stabiel beskou wanneer elk van hul EMO lyne word geskei deur 'n eenvormige afstand. As die ses langtermyn EMA begin plat, het die langtermyn-tendens kwesbaar geword. As die kort termyn EMO lyne begin om al hoe verder van mekaar te skei, is die mark waarskynlik ervaar 'n borrel situasie en handelaars moet versigtig wees. GMMA Voorbeelde SPY As ons kyk na die GMMA lyne op die huidige grafiek van die verkenners uitgestuur en ons kan 'n aantal van hierdie beginsels in aksie te sien. Let op hoe styf die langtermyn EMA is die handel met betrekking tot mekaar in November en Desember verlede jaar toe die kort termyn lyne gekruis deur hulle. Dit was die begin van die nuwe uptrend. Dan, die langtermyn EMA uitgebrei met betrekking tot mekaar as die uptrend gevorder. Die langtermyn EMA verhandel strenger weer aan die einde van Junie, wat daarop dui swakheid, maar het sedertdien versprei verder uitmekaar. Dit is ook interessant om daarop te let dat by elk van die relatiewe hoogtepunte en laagtepunte, die vinnigste korttermyn EMA geopen groter gapings oor die effens stadiger korttermyn EMA. Dit kan gesien word by die laagtepunt teen die einde van November, en op die relatiewe hoë in die middel van Mei. Handel die kruise van die langtermyn en korttermyn-lyne sal 'n lang posisie in Desember wat al die pad deur Junie sou geduur het vasgestel, sluit in die meeste van hierdie year8217s winsgewende tendens. Na 'n paar woelig weke, die uptrend hervat aan die begin van Julie en sal op die oomblik hou 'n lang posisie. FXI Trading die GMMA aanwyser op die FXI grafiek sou gelei het tot 'n paar seine vanjaar. Byna almal van hulle sou tot gevolg gehad dat winsgewende bedrywe. Die lang posisie te kenne gegee in Desember sal die grootste deel van sy winste behou wanneer dit in Februarie verkoop is. Dan sal 'n gevestigde aan die einde van Februarie kort posisie winsgewend geëindig het aan die einde van April. Die lang posisie veroorsaak Mei sou gewees het verkoop teen naby gelykbreekpunt, maar die kort posisie te kenne gegee in Junie sal 'n wins draai het toe verkoop in Julie. CommentsGuppy meerdere bewegende gemiddelde - GMMA definisie van Guppy meerdere bewegende gemiddelde - GMMA 'n aanwyser wat gebruik word in tegniese ontleding te veranderende tendense te identifiseer. Die tegniek bestaan ​​uit die kombinasie van twee groepe bewegende gemiddeldes met verskillende tydperke. Een stel bewegende gemiddeldes in die Guppy verskeie bewegende gemiddelde (GMMA) het 'n relatief kort tyd en word gebruik om die aktiwiteit van die kort termyn handelaars bepaal. Die aantal dae wat gebruik word in die reeks van kort termyn gemiddeldes is gewoonlik 3, 5, 8, 10, 12 of 15. Die ander groep gemiddeldes is geskep met uitgebreide tydperke en word gebruik om die aktiwiteit van 'n lang termyn beleggers meet . Die langtermyn gemiddeldes gebruik gewoonlik tydperke van 30, 35, 40, 45, 50 of 60 dae. Afbreek van Guppy meerdere bewegende gemiddelde - GMMA Die verhouding tussen die twee stelle bewegende gemiddeldes word deur handelaars om te bepaal of die vooruitsigte van die kort termyn handelaars in lyn met beleggers wat 'n langer termyn vooruitsigte. Veranderende tendense geïdentifiseer as die twee groepe van bewegende gemiddeldes sny. N bullish tendens is teenwoordig wanneer die kort termyn bewegende gemiddeldes is bo die langtermyn gemiddeldes. Aan die ander kant, 'n lomp tendens kom voor wanneer die kort termyn gemiddeldes is onder die langtermyn gemiddeldes. Hierdie term kry sy naam van Daryl Guppy, 'n Australiese handelaar wat is gekrediteer met sy development. Trading met die Gmma aanwyser en die belangrikheid van back testing As Theres een-handel-verwante aktiwiteit wat ek geniet dit om te doen, is die skep van eenvoudige meganiese strategieë wat 'n statistiese het rand, en kan suksesvol gebruik word deur enigiemand, ongeag van ervaring vlak in die wêreld van die handel in die algemeen, en Forex in die besonder. Hierdie maand het ek 'n blik op 'n bewegende gemiddelde aanwyser het die GMMA (Guppy meerdere bewegende gemiddelde), en probeer om te kom met 'n winsgewende strategie, gebaseer op 'n paar simples reëls. Kort inleiding tot die GMMA aanwyser Alhoewel hierdie instrument (ontwikkel deur Australiese handelaar Daryl Guppy) is nie beskikbaar in die Dukascopy jForex platform, kan jy maklik kan toepas om jou kaarte, omdat dit eenvoudig bestaan ​​uit twee groepe van eksponensiële bewegende gemiddeldes (EMA) . Hoe vinniger gemiddeldes is 3, 5, 8, 10, 12 en 15 EMO, terwyl die stadiger kinders is 30, 35, 40, 45, 50 en 60 EMO. Die manier waarop jy handel met die GMMA is nie deur die tipiese bewegende gemiddelde crossover wat jy sou verwag, maar deur die ontleding en interpretasie van die interaksie tussen die twee groepe (byvoorbeeld, indien die afstand tussen hulle is comprimeren of uit te brei), en ook tussen die verskillende EMA binne elke groep. Maar, aangesien ek glo dat na dinge anders as wat die meeste mense doen, is 'n goeie manier om jou kans op sukses te verhoog, geïgnoreer ek die gewone interpretasies van GMMA, en gefokus op die ontwikkeling van iets makliker om te sistematiseer, en sonder enige vorm van subjektiwiteit. Bestanddele van hierdie meganiese stelsel Wanneer die ontwikkeling van hierdie strategie Ek van die EMAS van die vinniger groep vir SMAs (eenvoudige bewegende gemiddelde) vervang, omdat EMA meer senuweeagtig sal reageer op die mark en uiteindelik verwek te veel ambagte, of voortydig sluiting bestaande. Plaas 3, 5, 8, 10, 12 en 15 SMA op jou kaarte. Jy kan effens verskillende kleure te gebruik om hulle te maklik onderskei, byvoorbeeld, verskillende skakerings van blou. Plaas 30, 35, 40, 45, 50 en 60 EMO. Voeg 'n ATR 10, sal hierdie wisselvalligheid meet en help ons met posisie sizing en stop verlies plasing. Duur: Ek dont raai die gebruik van enigiets korter as 1 uur kerse, want in korter tyd-rame is daar te veel prys geraas wat altyd 'n baie negatiewe impak hê wanneer die gebruik van bewegende gemiddeldes. Beveel pare: Enige paar wat tendense goed, het baie van die likiditeit en so min prys spykers as moontlik, gebruik kan word. Dis basies al die hoofvakke. Reëls van die strategie Die doel van hierdie strategie is om ambagte sneller net vir Theres 'n duidelike tendens in die mark, in alle tye tydraamwerke. Gaan lank as aan die einde van die huidige kers alle bewegende gemiddeldes is korrek in lyn in 'n uptrend rigting, in toenemende orde. EMO 3 sal hoër as EMO 5 wees, sal hierdie een hoër wees as EMO 8, en dan EMO 10 totdat jy SMA 60: Gaan KORT wanneer die teenoorgestelde gebeur, en al 12 bewegende gemiddeldes in lyn in dalende volgorde: Oop ambagte is opgewonde wanneer die aanvanklike stop verlies getref, of meer waarskynlik as een of meer van die bewegende gemiddeldes nie meer behoorlik in lyn aan die einde van die kers (altyd wag vir die kers aan te sluit). Byvoorbeeld, sou 'n lang posisie gesluit as die EMO 8 het onder die EMO 10, selfs al is al die ander kinders het hul aanpassing: Aanvanklike stop verlies is geplaas op 2 x ATR 10. So as ATR 10 75 pitte, die stop verlies sou geplaas word 150 pitte uit die inskrywing prys. Alle transaksies word op die oop van die volgende kers geloop. Byvoorbeeld, as aan die einde van die 10:00 kers alle bewegende gemiddeldes dui op 'n uptrend, dan kan jy 'n lang posisie reg te open wanneer die 11:00 kers begin. Geldbestuur en posisie sizing Ek dont beveel vaste baie groottes glad, die markte dinamies en so moet jou ambagte wees. Soos gewoonlik met my hele strategieë, ek sluit 'n Excel geldbestuur sakrekenaar, wat ons sal gebruik om die stop verlies te plaas en te bepaal posisie sizing, gebaseer op wisselvalligheid, die grootte van die handelsrekening en hoeveel ons wil waag per handel. Op hierdie manier handel ons kleiner posisies wanneer die mark is meer wisselvallig, en groter wanneer die mark is kalm. Ook deur die samestelling van die winste en handel groter posisies hoe groter die rekening kry (en die teenoorgestelde as ons begin verloor), ons bereik 'n hoër opbrengskoers as wanneer ons al die tyd verhandel dieselfde bedrag. Hierdie sakrekenaar ek ontwikkel is al beskryf in ander artikels wat ek geskryf het, as jy enige vrae het, kyk hierdie artikel Hoe om te bereken Posisie Sizing en normaliseer Volatiliteit. of net 'n kwessie plaas hier. Dit is hoe die sakrekenaar lyk: Ek sit altyd 'n paar tweaks om dit te beter aan te pas by elke stelsel Ek skep, kan jy dit maande sakrekenaar hier aflaai (wat jy nodig Excel om dit oop te maak). Ek het 'n handleiding backtest van hierdie strategie op 'n daaglikse euro / dollar grafiek vir die afgelope 10 jaar, vanaf 17 April 2003 tot 17 April is 2013 1 pit uit elke posisie, vir verspreiding en kommissies, en die risiko per handel was 4 van die rekeningsaldo. Let daarop dat hierdie strategie kan gebruik word op enige tyd raam, gebruik ek daagliks kaarte want dis wat ek handel in my lewe rekening, en ek was op soek na om te sien of ek hierdie strategie kan voeg tot my versameling stelsels. Hierdie strategie didnt sneller dat baie ambagte, 120 in 10 jaar. Ag geneem word dat daar ongeveer 250 daaglikse kerse in 'n jaar (2500 vir die hele toetstydperk), Theres ongeveer 'n handel sein elke 21 kerse, gemiddeld. As in plaas van die daaglikse kaarte wat jy gebruik uurlikse kinders, kan jy verwag dat sowat 1 handel sein per dag. As iemand wil 'n lys van 'n paar ambagte in die backtest, laat my asseblief weet in die kommentaar hieronder. Gevaar 4 per handel die stelsel het 'n totale positiewe opbrengs van 51, wat gelykstaande is aan 'n saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van 4,21, terwyl die maksimum drawdown was 32,1. In teenstelling met verlede maande artikel, waar die resultate van daardie strategie my verwagtinge oortref, hierdie keer as ek moet erken dat Im teleurgesteld. Hoewel die eerste 5-6 jaar van die toets was baie goed, die volgende jaar geproduseer baie verliese wat veroorsaak dat 'n groot drawdown. Die stelsel verskyn om 'n positiewe kant het (en in 'n negatiewe-som mark selfs al breek is reeds goed), al is dit 'n klein een. My grootste teleurstelling is afkomstig van die wins faktor (hoewel enigiets bo 1 winsgewend), nie die CAGR, want as ek het uurlikse kerse wat alleen die CAGR aansienlik sou verhoog (en die onttrekking 'n bietjie sowel), want daar sou wees gebruik 'n baie meer ambagte en tyd om die winste te vererger. Hoe om verder te verbeter die stelsel Amper aan die einde van die backtest, het ek begin om te besef dat die plasing van die stop verlies aan ATR 10 wil, byna seker, werk beter as 2 x ATR 10, want daar was 'n paar groot verliese wat kon gewees het gedeeltelik vermy. As ons dit doen ons ook die risiko per handel te 2. moet verminder Ek het ook gedink oor die byvoeging van 'n baie lang termyn bewegende gemiddelde, moontlik 200 SMA, en slegs oop bestellings in die rigting van daardie MA. Nog 'n filter kan wees Fibonacci retracements, wat ons uit 'n bedryf sal hou indien daar was 'n belangrike rantsoen naby aan die opening prys. Al hierdie verbeterings kan potensieel 'n hupstoot aan die wins faktor gee, sal ek waarskynlik terug te keer na hierdie strategie iewers in die toekoms, met verdere toetse. Finale woorde en waarom back testing so belangrik Na die nagaan van die resultate, en besef hulle is nie so goed soos ek verwag (Ek is toe op 'n wins faktor van ten minste 1.5), het ek twee opsies: aan die een kant Ek kon beskryf die stelsel (sonder die back testing resultate), sê hoe goed ek geglo het dit sou werk en die meeste mense sal dit koers en geluk my vir so 'n goeie strategie aan die ander kant, kan ek die back testing sluit, dus admiting, dit is nie so 'n ongelooflike stelsel na al (selfs al is dit klop steeds meer as 95 van die mark). Maar om dit te doen id word verskaffing van 'n baie beter diens aan die gemeenskap, sodat die regte opsie is voor die hand liggend. Die les hier is eenvoudig, as jy dink jy het 'n goeie idee, toets dit op groot skaal voor die handel in 'n lewendige rekening. En as jy 'n stelsel wat ontwikkel is deur 'n ander handelaar hom vra / haar 'n backtest bied, want sonder een wat jy regtig dont weet as wat dit lyk soos 'n groot strategie is eintlik dat 'n goeie, of net 'n manier om geld te baie vinnig verloor. Geen backtest geen strategie. Vertaal na Russiese dokter Ja, is vorige prestasie nie waarborg van toekomstige prestasie nie, maar as jy klaar is korrek back testing verskaf wel 'n goeie idee as 'n gegewe stelsel / benadering is nuttig of nie. Want sonder back testing, wat anders is daar om ons 'n paar vertroue dat 'n idee werk gee. ) Baie keer is dit met my gebeur het, het ek wat verskyn na 'n groot idees wees, net vir hulle om heeltemal misluk wanneer jy 'n lang backtest. ) Bewegende gemiddeldes kan gevaarlik wees, maar soos die meeste dinge in die handel kan hulle ook bewys dat baie nuttig, dit hang alles af van hoe dit gebruik word om te wees :) Byvoorbeeld, sommige mense is lief vir Elliot Waves, maar vir my is dit sal nooit werk nie, maar Miskien eendag Siek verduidelik in detail waarom ek dont like Elliot Waves. ) Wat langs die bewegende gemiddeldes: P Goeie artikel, goed verduidelik. Ek hou van die deel van die backtests. Ons moet in ag neem dat die mark veranderinge oor die tyd en 'n paar strategieë het 'n paar goeie resultate in 'n mark situasie, maar versuim op ander. Die mark verander het oor die laaste jaar, en die ou strategieë wat groot sukses het dont nou werk. Maar ons kan leer by hulle en hulle aan te pas by die nuwe tye :) Hou die goeie werk Yap lyk baie professioneel hierdie artikel. Ek sien selde hierdie soort werk hier en hoop vir jou 'n beter plek te maak vandeesmaand